PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEFT с ^DXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EEFT с ^DXY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и US Dollar Currency Index (^DXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEFT или ^DXY.

Корреляция

Корреляция между EEFT и ^DXY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности EEFT и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
545.27%
3.61%
EEFT
^DXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEFT:

-0.27

^DXY:

-0.75

Коэф-т Сортино

EEFT:

-0.18

^DXY:

-0.93

Коэф-т Омега

EEFT:

0.98

^DXY:

0.88

Коэф-т Кальмара

EEFT:

-0.18

^DXY:

-0.13

Коэф-т Мартина

EEFT:

-0.68

^DXY:

-1.47

Индекс Язвы

EEFT:

12.62%

^DXY:

3.54%

Дневная вол-ть

EEFT:

32.09%

^DXY:

6.93%

Макс. просадка

EEFT:

-87.92%

^DXY:

-56.70%

Текущая просадка

EEFT:

-43.13%

^DXY:

-39.54%

Доходность по периодам

С начала года, EEFT показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у ^DXY с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции EEFT превзошли акции ^DXY по среднегодовой доходности: 5.17% против 0.32% соответственно.

EEFT

С начала года

-5.88%

1 месяц

-11.70%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-6.58%

5 лет

3.08%

10 лет

5.17%

^DXY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-5.69%

5 лет

-0.12%

10 лет

0.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEFT и ^DXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEFT
Ранг риск-скорректированной доходности EEFT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEFT c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EEFT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EEFT: -0.44
^DXY: -0.75
Коэффициент Сортино EEFT, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EEFT: -0.46
^DXY: -0.93
Коэффициент Омега EEFT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EEFT: 0.94
^DXY: 0.88
Коэффициент Кальмара EEFT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EEFT: -0.29
^DXY: -0.28
Коэффициент Мартина EEFT, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EEFT: -1.08
^DXY: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.75
EEFT
^DXY

Просадки

Сравнение просадок EEFT и ^DXY

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.92%, что больше максимальной просадки ^DXY в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и ^DXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.13%
-17.63%
EEFT
^DXY

Волатильность

Сравнение волатильности EEFT и ^DXY

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.62%
3.50%
EEFT
^DXY